حمّل NatTrade
أضف التطبيق لشاشتك الرئيسية للوصول السريع
ارتفاع حجم التداول مع شمعة طويلة فـ نفس اتجاه الترند = دليل استمرار.
إزاي يشتغل الدرس التفاعلي؟ بيانات حقيقية من قاعدة بيانات NatTrade لزوج GBPUSD (آخر 6 أشهر). هتلاقي التعريف كامل + صورة توضيحية، وبعدها زر لتجربته على شارت حقيقي بيتحرك شمعة بشمعة ويكتشف النموذج تلقائيًا أول ما يتكوّن — وفي الآخر سؤال لاختبار فهمك.
📌 الخلاصة: وجدنا 455 شمعة طويلة (جسمها ≥ 1 ATR) في اتجاه EMA20/50 على EURUSD H1. الحجم المرتفع لم يحسّن النتيجة (PF 0.94 مقابل 0.87 للمنخفض)، وبعد التعديل بالساعة تساويا تقريبًا (0.99 و1.05). وعلى H4 كان الحجم المرتفع الأسوأ (PF 0.67). ومن أهم ما وجدناه أن حجم الفوركس يتبع الساعة أكثر مما يتبع قوة الحركة.
جعل تشارلز داو وخلفاؤه ويليام هاملتون وروبرت ريا الحجم أحد مبادئ النظرية: يجب أن يتسع الحجم في اتجاه الحركة الأساسية، فارتفاع بلا حجم مشكوك فيه. وأعطى ريتشارد وايكوف الفكرة إطارًا عمليًا في كتابه «دراسات في قراءة الشريط» (1910 تحت اسم Rollo Tape) إذ كان يقرأ الشريط الورقي للصفقات. وفي 1963 قدّم جوزيف غرانفيل مؤشر OBV: يضيف حجم اليوم إذا أُغلق السعر أعلى ويطرحه إذا أُغلق أدنى، ليرى هل يسبق الحجم السعر. وكلها نشأت في أسواق الأسهم.
الفوركس سوق خارج البورصة بلا شريط موحد. قدّر مسح بنك التسويات الدولية (BIS) تداول الفوركس بنحو 9.6 تريليون دولار يوميًا في أبريل 2025، منها نحو 3 تريليونات (31%) في السوق الفوري. لا يرى أي وسيط هذا الحجم كاملًا. المتاح لك على الشارت هو حجم التيك: عدد تغيّرات السعر التي استقبلها مزود بياناتك في الشمعة، أو حجمًا تقريبيًا من مصدر بياناته. ولهذا يختلف حجم الشمعة نفسها بين وسيطين، وقد يختلف مقياسه بعامل كبير. وبديل أقرب للحجم الحقيقي هو حجم عقود اليورو الآجلة في بورصة CME (الرمز 6E) إن كنت تريد حجمًا فعليًا.
والأهم أن الحجم يتبع ساعة اليوم. في بياناتنا بلغ متوسط حجم الساعة 14:00 UTC نحو 2.15 ضعف المتوسط العام، والساعة 21:00 نحو 0.33، أي أن الذروة نحو 6.5 أضعاف القاع. وكان 40.9% من الشموع ذات الحجم 1.5 ضعف المتوسط أو أكثر في ساعات 07 و08 و12 و13 UTC، مع أن هذه الساعات الأربع تضم 16.7% فقط من الشموع. فكثير من «الحجم المرتفع» هو فتح لندن ونيويورك لا قرار مشاركين جدد. راجع جلسات التداول.
إن صدرت شمعة طويلة في اتجاه الترند وصاحبها حجم مرتفع عُدّ ذلك دليل استمرار، وإن صدرت بحجم ضعيف عُدّت حركة هشة. وعن بنية الاتجاه راجع الاتجاه الصاعد والهابط.
| الشروط | الزوج | الإطار | الفترة | عدد الصفقات | نسبة الربح % | R:R | معامل الربح | مصدر البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كل الشموع الطويلة مع الاتجاه (جسم ≥ 1 ATR) | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 455 | 34.7 | 1:2 | 0.96 | بيانات Bid (UTC) |
| بحجم مرتفع (1.5× أو أكثر) | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 255 | 34.1 | 1:2 | 0.94 | بيانات Bid (UTC) |
| بحجم منخفض (أقل من المتوسط) | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 83 | 32.5 | 1:2 | 0.87 | بيانات Bid (UTC) |
| حجم مرتفع (معدل بالساعة) | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 151 | 35.1 | 1:2 | 0.99 | بيانات Bid (UTC) |
| حجم منخفض (معدل بالساعة) | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 130 | 36.9 | 1:2 | 1.05 | بيانات Bid (UTC) |
| كل الشموع الطويلة مع الاتجاه | EURUSD | H4 | 2025-06 → 2026-09 | 108 | 34.3 | 1:2 | 0.98 | بيانات Bid (UTC) |
| بحجم مرتفع | EURUSD | H4 | 2025-06 → 2026-09 | 64 | 26.6 | 1:2 | 0.67 | بيانات Bid (UTC) |
| بحجم منخفض | EURUSD | H4 | 2025-06 → 2026-09 | 20 | 50 | 1:2 | 1.89 | بيانات Bid (UTC) |
| حجم مرتفع (معدل بالساعة) | EURUSD | H4 | 2025-06 → 2026-09 | 33 | 27.3 | 1:2 | 0.67 | بيانات Bid (UTC) |
| حجم منخفض (معدل بالساعة) | EURUSD | H4 | 2025-06 → 2026-09 | 32 | 50 | 1:2 | 1.9 | بيانات Bid (UTC) |
نتائج على زوج واحد و16 شهرًا. الدخول عند إغلاق شمعة الإشارة، والوقف 1 ATR والهدف 2 ATR (أي 1:2)، وسبريد 0.8، وأقصى احتفاظ 48 شمعة H1 (24 على H4). «حجم مرتفع» = 1.5 ضعف متوسط آخر 20 شمعة أو أكثر، و«منخفض» = أقل من المتوسط. «معدل بالساعة» يقارن الحجم بوسيط الساعة نفسها في آخر 20 يومًا. كل إشارة تُقيَّم مستقلة. لا تضمن الأداء المستقبلي. الإشارة: شمعة جسمها ≥ 1 ATR في اتجاه EMA20/50.
القراءة الصادقة: على H1 كل الأرقام بين 0.87 و1.05، حول التعادل، ولا فرق مقنعًا بين مرتفع ومنخفض. أما H4 فتظهر فيه أرقام متطرفة (1.89 بـ 20 صفقة، و0.67) لكن بعينات صغيرة لا يُبنى عليها، والاتجاه فيها عكس الفرضية. لم نجد دليلًا على أن الحجم المرتفع يؤكد الاستمرار على EURUSD.
على الرسمين: الخطان الأزرق والبرتقالي EMA 20 و50، والأعمدة السفلى الحجم مع متوسط آخر 20 شمعة.
مثال 1: استمرار (23 إلى 24 يونيو 2025). أغلقت شمعة 23 يونيو 17:00 UTC صاعدة بجسم 24.4 نقطة عند 1.15691 بحجم 2.33 ضعف وسيط الساعة نفسها (و1.3 ضعف متوسط 20 شمعة). شراء بوقف 1.15448 (24.3 نقطة) وهدف 1.16178، تحقق في 24 يونيو 06:00 بعد 13 ساعة.
مثال 2: حجم هائل ثم ارتداد (18 إلى 19 يونيو 2025). أغلقت شمعة 18 يونيو 18:00 UTC هابطة بجسم 21.9 نقطة عند 1.14749 بحجم 4.35 ضعف المتوسط (5.34 ضعف وسيط الساعة). بيع بوقف 1.14959 (21.0 نقطة) فارتد السعر وضُرب الوقف في 19 يونيو 19:00 بعد 25 ساعة. الحجم الأكبر هنا كان عند آخر الحركة.
⚠️ مثالان من بين 455 إشارة، ولا يثبتان قاعدة.
الشروط العامة في قسم الوسيط بصفحة المطرقة. وخاصة بهذه القراءة:
والزوج EURUSD وحده، فلا نقول إن النموذج «نجح» عليه.
✅ الإيجابيات
⚠️ السلبيات
هذا كود Pine v5 يرسم إشارة «شمعة طويلة مع الاتجاه وحجم مرتفع (الجانب الصاعد)» على أي شارت. هو للتعلّم ولمقارنة إشاراتك بإشاراتنا فقط، ولا يحسب الصفقات ولا الوقف ولا الهدف. وبما أن حجم الفوركس مختلف بين المصادر (لماذا؟) قد تختلف إشارات الحجم عن أرقامنا.
//@version=5
indicator("Big candle with trend + high volume (long side)", overlay=true)
e20 = ta.ema(close, 20)
e50 = ta.ema(close, 50)
uptrend = close > e50 and e20 > e50
bigBody = math.abs(close - open) >= ta.atr(14)
volRatio = volume / ta.sma(volume, 20)[1]
sig = uptrend and close > open and bigBody and volRatio >= 1.5
plotshape(sig, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)هل في الفوركس حجم حقيقي؟
لا يوجد شريط موحد، والمتاح حجم تيك. انظر الملاحظة أعلاه.
هل الحجم المرتفع يؤكد الاستمرار؟
لم يثبت على EURUSD: PF 0.94 على H1.
لماذا الحجم أعلى في ساعات بعينها؟
بسبب جلستي لندن ونيويورك.
هل أستخدم 6E بدل حجم التيك؟
هو حجم حقيقي لعقود اليورو، لكنه سوق مختلف.
هل يصلح OBV؟
يرث حدود الحجم.