حمّل NatTrade
أضف التطبيق لشاشتك الرئيسية للوصول السريع
ارتفاع حاد فـ الحجم لحظة كسر دعم أو مقاومة = تأكيد قوة الاتجاه الجديد.
إزاي يشتغل الدرس التفاعلي؟ بيانات حقيقية من قاعدة بيانات NatTrade لزوج GBPUSD (آخر 6 أشهر). هتلاقي التعريف كامل + صورة توضيحية، وبعدها زر لتجربته على شارت حقيقي بيتحرك شمعة بشمعة ويكتشف النموذج تلقائيًا أول ما يتكوّن — وفي الآخر سؤال لاختبار فهمك.
📌 الخلاصة: اختبرنا 834 كسرًا لأعلى أو أدنى 20 شمعة على EURUSD H1. عاد 57.4% منها إلى داخل المستوى خلال 5 شموع. الحجم المرتفع خفّض هذه النسبة فعلًا (50.4% مقابل 61.2% للحجم المنخفض)، لكنه لم يجعل الصفقة رابحة: PF 0.88 مقابل 0.81، وكلاهما تحت 1. فالحجم يصفّي الكسر الوهمي ولا يضمن دخولًا مربحًا، لأنك تدخل بعد الشمعة التي حملت الاندفاع.
فكرة «الكسر المؤكد بالحجم» أقدم من المؤشرات. فقد ربط داو وأتباعه الاتجاه بحجم يتسع مع الحركة الأساسية. وفي خمسينيات القرن الماضي بنى نيكولاس داروفاس (راقص محترف صار متداول أسهم) ما سمّاه «الصناديق»: ينتظر خروج السهم من نطاق ضيق بحجم مرتفع قبل أن يشتري، ونشر قصته في كتاب «كيف جنيت مليوني دولار في سوق الأسهم» (1960). وفي مدرسة ريتشارد وايكوف (1873–1934) يظهر الاختبار المعاكس: كسر لأعلى النطاق بحجم كبير ثم عودة سريعة هو «Upthrust»، علامة على توزيع المؤسسات لا على قوة.
أما نظام الكسر الميكانيكي فيُنسب إلى ريتشارد دونشيان (1905–1993)، الذي يلقّبه كثيرون «أبو التداول مع الاتجاه»، وقاعدته الشهيرة كسر أعلى أربعة أسابيع، وهي أصل «قناة دونشيان». وفي 1983 درّب ريتشارد دينيس وويليام إكهارت مجموعة «السلاحف» على نظامي كسر 20 و55 يومًا. ونحن نستخدم هنا نسخة قصيرة: كسر أعلى أو أدنى 20 شمعة. لاحظ أن أنظمة دونشيان والسلاحف نفسها لم تعتمد على الحجم، بل أُضيف إليها لاحقًا.
يُعدّ الكسر «حقيقيًا» عندما يغلق السعر خارج المستوى ويصاحبه حجم أعلى من المعتاد، لأن المشاركين الجدد يدخلون بأعداد كبيرة. والكسر بحجم عادي يُنظر إليه بريبة. وللمستوى نفسه راجع الدعم، ولمفهوم الاستمرار الحجم واستمرار الاتجاه.
| الشروط | الزوج | الإطار | الفترة | عدد الصفقات | نسبة الربح % | R:R | معامل الربح | مصدر البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كل كسور أعلى/أدنى 20 شمعة — كسر وهمي 57.4% | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 834 | 31.9 | 1:2 | 0.85 | بيانات Bid (UTC) |
| كسر بحجم مرتفع — كسر وهمي 50.4% | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 369 | 32.5 | 1:2 | 0.88 | بيانات Bid (UTC) |
| كسر بحجم منخفض — كسر وهمي 61.2% | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 268 | 31 | 1:2 | 0.81 | بيانات Bid (UTC) |
| كسر بحجم مرتفع (معدل بالساعة) — كسر وهمي 52.3% | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 264 | 30.3 | 1:2 | 0.79 | بيانات Bid (UTC) |
| كسر بحجم منخفض (معدل بالساعة) — كسر وهمي 60.1% | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 268 | 32.8 | 1:2 | 0.88 | بيانات Bid (UTC) |
| كل كسور أعلى/أدنى 20 شمعة — كسر وهمي 52.0% | EURUSD | H4 | 2025-06 → 2026-09 | 221 | 33.9 | 1:2 | 0.95 | بيانات Bid (UTC) |
| كسر بحجم مرتفع — كسر وهمي 37.8% | EURUSD | H4 | 2025-06 → 2026-09 | 82 | 29.3 | 1:2 | 0.73 | بيانات Bid (UTC) |
| كسر بحجم منخفض — كسر وهمي 61.5% | EURUSD | H4 | 2025-06 → 2026-09 | 78 | 38.5 | 1:2 | 1.17 | بيانات Bid (UTC) |
نتائج على زوج واحد و16 شهرًا. الدخول عند إغلاق شمعة الإشارة، والوقف 1 ATR والهدف 2 ATR (أي 1:2)، وسبريد 0.8، وأقصى احتفاظ 48 شمعة H1 (24 على H4). «حجم مرتفع» = 1.5 ضعف متوسط آخر 20 شمعة أو أكثر، و«منخفض» = أقل من المتوسط. «معدل بالساعة» يقارن الحجم بوسيط الساعة نفسها في آخر 20 يومًا. كل إشارة تُقيَّم مستقلة. لا تضمن الأداء المستقبلي. «كسر وهمي» = عاد إغلاق داخل المستوى خلال 5 شموع.
القراءة الصادقة: الحجم المرتفع صفّى الكسر الوهمي (نصف الكسور تقريبًا بقي خارج المستوى) لكنه لم يصنع ميزة في الصفقة: PF 0.88 على H1 و0.73 على H4 للحجم المرتفع، بينما كان الأفضل على H4 هو الحجم المنخفض (1.17، 78 صفقة)، وهذا عكس المنطق ويدل على ضجيج العينات الصغيرة. التفسير الأقرب: الكسر الحقيقي يتحقق جزء كبير من حركته في الشمعة نفسها، فلا يبقى لمن يدخل عند إغلاقها إلا ما يكفي لتغطية الوقف.
على الرسمين: الخط الأصفر المتقطع هو المستوى (أعلى أو أدنى 20 شمعة)، والأعمدة السفلى هي الحجم مع متوسط آخر 20 شمعة، والدائرة نقطة الدخول.
مثال 1: كسر ناجح (15 إلى 16 يوليو 2025). أغلقت شمعة 15 يوليو 14:00 UTC عند 1.16183 تحت أدنى 20 شمعة (1.16390) بحجم 5.74 ضعف المتوسط (2.79 ضعف وسيط الساعة نفسها). بيع بوقف 1.1634 (1 ATR أي 15.7 نقطة) وهدف 1.15868. تحقق الهدف في 16 يوليو 13:00 بعد 23 ساعة.
مثال 2: كسر وهمي بأكبر حجم (16 يوليو 2025). أغلقت شمعة 16 يوليو 15:00 UTC عند 1.16286 فوق أعلى 20 شمعة (1.16281) بحجم 8.68 ضعف المتوسط (5.43 ضعف وسيط الساعة)، وبلغ ذيلها 1.17212. دخول شراء بوقف 1.16043 (مخاطرة 24.3 نقطة) فعاد السعر تحت المستوى وضُرب الوقف في 17 يوليو 06:00. أي أن أكبر حجم في المثالين صاحب الكسر الذي فشل، وهذا يبيّن أن الحجم لا يضمن.
⚠️ مثالان من بين مئات الكسور. لا نستنتج منهما شيئًا عن الاحتمال.
شروط الوسيط العامة في قسم الوسيط بصفحة المطرقة. وللكسر تحديدًا:
أما الزوج: EURUSD وحده، ولم نختبر غيره. فلا نقول إن النموذج «نجح» على زوج بعينه.
وللأدوات: في TradingView مؤشر Volume مع متوسط، وفي Pine يمكنك كتابة volume > 1.5 * ta.sma(volume, 20). وفي MetaTrader 5 مؤشرات الحجم (Volumes) وOBV ومؤشر Market Facilitation Index لبيل ويليامز، وكلها تعمل بحجم التيك على الفوركس.
✅ الإيجابيات
⚠️ السلبيات
هذا كود Pine v5 يرسم إشارة «كسر أعلى/أدنى 20 شمعة مع نسبة الحجم» على أي شارت. هو للتعلّم ولمقارنة إشاراتك بإشاراتنا فقط، ولا يحسب الصفقات ولا الوقف ولا الهدف. وبما أن حجم الفوركس مختلف بين المصادر (لماذا؟) قد تختلف إشارات الحجم عن أرقامنا.
//@version=5
indicator("Breakout 20 + volume ratio", overlay=true)
hh = ta.highest(high, 20)[1]
ll = ta.lowest(low, 20)[1]
volRatio = volume / ta.sma(volume, 20)[1]
upBreak = close > hh and volRatio >= 1.5
downBreak = close < ll and volRatio >= 1.5
plotshape(upBreak, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(downBreak, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)هل الكسر بحجم مرتفع أقل وهمية؟
نعم: 50.4% عودة داخل المستوى مقابل 61.2% للحجم المنخفض على H1.
هل يعني ذلك أنه مربح؟
لا. PF الحجم المرتفع أقل من 1 على H1 وH4 في عينتنا.
لماذا لا يوجد حجم حقيقي في الفوركس؟
السوق موزع بين مصارف ووسطاء، فالمتاح حجم تيك من مصدر البيانات. التفاصيل.
كم شمعة للمستوى؟
استخدمنا 20. لم نختبر غيرها فلا ندّعي أفضلية.
هل أدخل عند الكسر أم عند إعادة الاختبار؟
اختبرنا الدخول عند الإغلاق فقط. إعادة الاختبار فكرة لم نقسها.