حمّل NatTrade
أضف التطبيق لشاشتك الرئيسية للوصول السريع
حجم منخفض أثناء التصحيح العكسي = إشارة على أن الاتجاه الأصلي سيستمر.
إزاي يشتغل الدرس التفاعلي؟ بيانات حقيقية من قاعدة بيانات NatTrade لزوج GBPUSD (آخر 6 أشهر). هتلاقي التعريف كامل + صورة توضيحية، وبعدها زر لتجربته على شارت حقيقي بيتحرك شمعة بشمعة ويكتشف النموذج تلقائيًا أول ما يتكوّن — وفي الآخر سؤال لاختبار فهمك.
📌 الخلاصة: وجدنا 362 تراجعًا من ثلاث شموع داخل اتجاه على EURUSD H1. بمقارنة الحجم بمتوسط آخر 20 شمعة بدا أن الحجم المنخفض أفضل (PF 1.06 مقابل 0.93). لكن حين عدّلنا الحجم بساعة اليوم انقلبت الصورة (0.9 للمنخفض مقابل 1.02 للمرتفع)، وعلى H4 كان المنخفض الأسوأ (0.38). فالفرضية «حجم منخفض = تصحيح ضعيف» لم تثبت في عينتنا.
تعود الفكرة إلى نظرية داو: التصحيحات (الحركات الثانوية) في الاتجاه الصاعد يُفترض أن يتراجع حجمها، ويتسع الحجم مع الحركة الأساسية. وفصّلها ريتشارد وايكوف في أوائل القرن العشرين بقانون «الجهد مقابل النتيجة»: حركة كبيرة بحجم صغير تعني قلة معروض (No Supply) في الهبوط، أي أن البائعين لا يملكون ما يدفع السعر. ونشر جوزيف غرانفيل عام 1963 مؤشر الحجم المتراكم OBV الذي يجمع الحجم بإشارة اتجاه الإغلاق، وطوّر توم ويليامز لاحقًا «تحليل الحجم والمدى» (VSA) في التسعينيات.
وكل هذه الأفكار وُلدت في الأسهم والعقود الآجلة حيث الحجم حقيقي ومركزي. وفي الفوركس لا يوجد شريط موحّد للصفقات، فنقلها اعتمد على حجم التيك (تفاصيل ذلك).
في اتجاه صاعد، إن تراجع السعر ثلاث شموع بحجم أقل من المعتاد فالتصحيح «ضعيف» ويُنتظر استئناف الصعود عند أول شمعة صاعدة (والعكس في الهابط). راجع استراتيجية التراجع داخل الاتجاه.
| الشروط | الزوج | الإطار | الفترة | عدد الصفقات | نسبة الربح % | R:R | معامل الربح | مصدر البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كل التراجعات (3 إغلاقات هابطة داخل اتجاه صاعد/هابط) | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 362 | 34.8 | 1:2 | 0.96 | بيانات Bid (UTC) |
| تراجع بحجم منخفض (أقل من 0.8× المتوسط) | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 187 | 36.9 | 1:2 | 1.06 | بيانات Bid (UTC) |
| تراجع بحجم مرتفع (1.2× أو أكثر) | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 100 | 34 | 1:2 | 0.93 | بيانات Bid (UTC) |
| حجم منخفض (معدل بالساعة) | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 69 | 33.3 | 1:2 | 0.9 | بيانات Bid (UTC) |
| حجم مرتفع (معدل بالساعة) | EURUSD | H1 | 2025-06 → 2026-09 | 123 | 35.8 | 1:2 | 1.02 | بيانات Bid (UTC) |
| كل التراجعات | EURUSD | H4 | 2025-06 → 2026-09 | 89 | 24.7 | 1:2 | 0.62 | بيانات Bid (UTC) |
| تراجع بحجم منخفض | EURUSD | H4 | 2025-06 → 2026-09 | 30 | 16.7 | 1:2 | 0.38 | بيانات Bid (UTC) |
| تراجع بحجم مرتفع | EURUSD | H4 | 2025-06 → 2026-09 | 28 | 32.1 | 1:2 | 0.9 | بيانات Bid (UTC) |
| حجم منخفض (معدل بالساعة) | EURUSD | H4 | 2025-06 → 2026-09 | 20 | 15 | 1:2 | 0.33 | بيانات Bid (UTC) |
| حجم مرتفع (معدل بالساعة) | EURUSD | H4 | 2025-06 → 2026-09 | 25 | 40 | 1:2 | 1.28 | بيانات Bid (UTC) |
نتائج على زوج واحد و16 شهرًا. الدخول عند إغلاق شمعة الإشارة، والوقف 1 ATR والهدف 2 ATR (أي 1:2)، وسبريد 0.8، وأقصى احتفاظ 48 شمعة H1 (24 على H4). «حجم مرتفع» = 1.5 ضعف متوسط آخر 20 شمعة أو أكثر، و«منخفض» = أقل من المتوسط. «معدل بالساعة» يقارن الحجم بوسيط الساعة نفسها في آخر 20 يومًا. كل إشارة تُقيَّم مستقلة. لا تضمن الأداء المستقبلي. التراجع = 3 إغلاقات متتالية ضد الاتجاه، والدخول بأول شمعة تعود مع الاتجاه. الاتجاه: EMA20 فوق EMA50 (أو تحته) وEMA50 مائل.
القراءة الصادقة: على H1 الأرقام كلها قريبة من التعادل (0.9 إلى 1.06)، والخطأ المعياري لنسبة ربح من 187 صفقة نحو ±3.5 نقطة، فالفارق بين المنخفض (36.9%) والمرتفع (34.0%) ليس دالًا. وحين عُدّل الحجم بالساعة تبدّل الترتيب، وهذا علامة على أن الفرق الظاهر كان أثر ساعات اليوم. وعلى H4 كانت العينات 20 إلى 30 صفقة فقط وبنتائج متضاربة (0.38 للمنخفض و1.28 للمرتفع المعدل). لا دليل لنا على أن الحجم المنخفض يحسّن التراجعات.
على الرسمين: الخطان الأزرق والبرتقالي EMA 20 و50، والأعمدة السفلى الحجم مع متوسط آخر 20 شمعة.
مثال 1: تراجع ناجح (4 إلى 5 يونيو 2025). فوق EMA50 (1.13968) وEMA20 (1.14041) تراجع السعر ثلاث شموع إلى 1.14122 بمتوسط حجم 0.45 من المعتاد، ثم أغلقت شمعة 20:00 UTC صاعدة عند 1.14144. شراء بوقف 1.13989 (15.5 نقطة) وهدف 1.14454، تحقق في 5 يونيو 12:00 بعد 16 ساعة.
مثال 2: حجم منخفض لم يعنِ شيئًا (24 إلى 25 يونيو 2025). كان متوسط حجم الشموع الثلاث 0.33 من المعتاد، لكن التراجع كله خمس نقاط تقريبًا (1.16124 إلى 1.16074) وفي ساعة 23:00 UTC الهادئة. دخول شراء عند 1.16121 بوقف 1.15955 (16.6 نقطة) فضُرب بعد 8 ساعات. هنا الحجم المنخفض أثر الساعة لا إشارة.
⚠️ مثالان من بين 362 إشارة. لا يثبتان قاعدة.
الشروط العامة في قسم الوسيط بصفحة المطرقة. وخاصة بهذه القراءة:
والزوج EURUSD وحده، ولا نقول إن القراءة «نجحت» عليه.
✅ الإيجابيات
⚠️ السلبيات
هذا كود Pine v5 يرسم إشارة «تراجع من ثلاث شموع بحجم دون المتوسط داخل اتجاه صاعد» على أي شارت. هو للتعلّم ولمقارنة إشاراتك بإشاراتنا فقط، ولا يحسب الصفقات ولا الوقف ولا الهدف. وبما أن حجم الفوركس مختلف بين المصادر (لماذا؟) قد تختلف إشارات الحجم عن أرقامنا.
//@version=5
indicator("Low-volume pullback (long side)", overlay=true)
e20 = ta.ema(close, 20)
e50 = ta.ema(close, 50)
uptrend = e20 > e50 and e50 > e50[5]
down3 = close[1] < close[2] and close[2] < close[3] and close[3] < close[4]
pbVol = ta.sma(volume, 3)[1] / ta.sma(volume, 20)[1]
sig = uptrend and down3 and close > open and close > close[1] and pbVol < 0.8
plotshape(sig, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)هل الحجم المنخفض في التراجع يعني استمرار الاتجاه؟
لم يثبت ذلك في عينتنا: PF 0.9 بعد التعديل بالساعة.
لماذا يتغير الحجم خلال اليوم؟
لأن النشاط يتركز في جلستي لندن ونيويورك. جلسات التداول.
ما حجم التراجع الكافي؟
استخدمنا ثلاث شموع متتالية، ولم نختبر غير ذلك.
هل يصلح على H4؟
العينة صغيرة (89 إشارة) ونتائجها متضاربة.
هل أستخدم OBV بدل الحجم؟
يعتمد على الحجم نفسه، فيرث حدوده في الفوركس.